Институциональная среда финансовой инфраструктуры в контексте депозитно-кредитных отношений банков и населения
В статье исследуется формирование институциональной финансовой инфраструктуры посредством анализа: привлечения вкладов, кредитования физических лиц, тенденций по срокам размещения, рисков, нарушения оптимальных соотношений вкладов и кредитов на одного гражданина, а также просроченной задолженности.
В. Н. АЛЕКСЕЕВ,
доктор исторических наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента Московского городского университета управления Правительства Москвы
И. Н. РЫКОВА,
доктор экономических наук, академик РАЕН, руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации
Результаты нашего исследования проблемы формирования институциональной среды финансовой инфраструктуры в контексте развития платежной инфраструктуры (числа банкоматов, платежных терминалов, филиалов банков, счетов с дистанционным доступом), а также качества денежных средств населения [1] позволили сделать следующий вывод: развитие и наполнение финансовой инфраструктуры, а также платежных систем может быть обеспечено, в том числе, положительными изменениями двух взаимосвязанных факторов.
Во-первых, объективного - разработкой единой технологической платформы для различных платежных систем и, во-вторых, субъективного - повышением финансовой грамотности населения и вовлечением в оборот их незадействованных сбережений [2]. Рассмотрим более обстоятельно последний фактор через призму депозитно-кредитных отношений банков и населения.
Основной группой потребителей услуг, предоставляемых институтами финансовой инфраструктуры, является население. Индикаторы объема этих услуг -рост личных средств граждан и приток финансовых ресурсов в банки в рамках деятельности по их привлечению и размещению. Росту темпов этих основных показателей (рис. 1) способствует также увеличение размера страховых выплат в банковской системе с 700 тыс. до 1 млн 400 тыс. руб.
Следует отметить, что наиболее быстрыми темпами растет просроченная задолженность при незначительных темпах роста среднедушевых доходов населения. Это создает риски дефолта населения, а в условиях введения института банкротства физических лиц в 2015 г. - системный риск банковской системы.
I 24 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №6 2015
Привлечение средств населения банковской системой
По данным Банка России, кредитные организации проводят активную работу по привлечению средств (вкладов) населения (табл. 1). При этом замедление роста вкладов физических лиц в Северо-Кавказском федеральном округе обусловлено, возможно, двумя факторами: снижением доходов населения или недоверием к банковской системе и оттоком вкладов. В то же время концентрация вкладов в крупнейших
Таблица 1
Объем средств физических лиц, привлеченных в банковскую систему России, млрд руб.
600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00
Источник:
Рис. 1. Темпы роста основных показателей депозитно-кредитных отношений банков и населения, %
темп роста вкладов населения, % темп роста кредитов населения, %
— темп роста просроченной задолженности, %
— темп роста среднедушевых доходов населения, %
140,53 _152L57
103,95 107,65
2011/2010 2012/2011 2013/2012
составлено авторами.
2014/2013
Регион 2010 2011 2012 2013 2014 01.02.2015
Всего по Российской Федерации 9 805,36 11 853,49 14 222,55 16 938,36 18 683,08 19 493,23
Центральный федеральный округ 4 890,55 5 947,90 7 080,00 8 466,00 9 485,77 10 047,29
Северо-Западный федеральный округ 1 103,96 1 313,12 1 581,07 1 880,57 2 136,36 2 206,66
Южный федеральный округ 541,02 657,54 808,13 979,43 1 062,91 1 081,06
Северо-Кавказский федеральный округ 149,63 185,79 225,44 271,64 280,40 280,18
Приволжский федеральный округ 1 304,85 1 556,35 1 875,06 2 221,04 2 386,82 2 459,58
Уральский федеральный округ 730,75 870,08 1 038,90 1 221,92 1 320,08 1 371,79
Сибирский федеральный округ 707,39 864,40 1 061,06 1 250,72 1 300,08 1 325,76
Дальневосточный федеральный округ 377,21 458,23 552,90 647,05 681,87 690,81
Крымский федеральный округ — — — — 28,79 30,11
Источник: составлено по данным Банка России.
Таблица 2
Вклады населения в трех крупнейших банках России, млрд руб.
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 01.02.2015
ОАО «Сбербанк России»
Сумма вкладов населения 4 702,08 5 532,25 6 510,31 7 915,89 8 347,33 8 404,76
Доля Сбербанка в совокупном объеме вкладов, % 47,95 46,67 45,77 46,73 44,68 43,12
ВТБ 24
Сумма вкладов населения 630,05 823,13 982,66 1 338,78 1 510,71 1 625,04
Доля ВТБ24 в совокупном объеме вкладов, % 6,43 6,94 6,91 7,90 8,09 8,34
Альфа-Банк
Сумма вкладов населения 185,12 233,61 292,07 371,56 485,45 522,31
Доля Альфа-Банка в совокупном объеме вкладов, % 1,89 1,97 2,05 2,19 2,60 2,68
Итого доля трех банков, % 56,27 55,59 54,74 56,83 55,36 54,13
Источник: составлено по данным формы 101 кредитных организаций, Банк России.
Abstract. This artide is to investigate the establishment of the institutional financial infrastructure through the deposit attraction analysis, retail lending, maturity trends, risks, violations of optimum balance of deposit and loan per capita, as well as overdue debts.
Keywords. Financial infrastructure, banks, contributions, loan amount, overdue debts, institutional environment.
Ключевые слова. Финансовая инфраструктура, банки, вклады, размер кредитов, просроченная задолженность, институциональная среда.
№6 2015 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 25 I
банках (табл. 2), свидетельствует о снижении доли аккумуляции.
Большую долю рынка вкладов населения потерял Сбербанк России (1,56%), что может быть обусловлено спекулятивными ожиданиями вкладчиков и переводом средств в другие банки для получения более высокого процентного дохода в конце 2014 г. из-за вола-тильности процентных ставок. Структурный анализ привлеченных во вклады средств крупнейшими банками раскрывает источники фондирования (табл. 3).
Отметим, что изменение вкладов населения по срочности происходит неодинаково - в Сбербанке и ВТБ24 в текущем году уменьшается число краткосрочных вкладов, а в Альфа-Банке наблюдается тенденция роста таких вкладов. Кроме того, Сбербанк теряет долгосрочные вклады при одновременном росте их в других крупнейших банках. В структуре вкладов населения в Сбербанке и ВТБ24 основная доля приходится на долгосрочные вклады, а в Альфа-Банке - на краткосрочные и среднесрочные, что является более взвешенным по срочности фактором. Динамика роста среднесрочных и долгосрочных пассивов (рис. 2) -
Рис. 2. Темпы роста долгосрочных вкладов физических лиц, %
I_I
118,86
2014/2013
2013/2012
2012/2011
2011/2010
96,83 93,95
44,57 147,78
122,85
115,70 107,66
115,93 99,22 105,87
■ Альфа-банк ВТБ-24
■ Сбербанк
0 50
Источник: составлено авторами.
150
200
положительная сторона деятельности банка.
В условиях резких колебаний валютных курсов, как это было в конце 2014 г., особенно интересна оценка привлечения в банковскую систему валютных вкладов физических лиц (табл. 4). В 2014-2015 гг. наблюдался рост таких вкладов (рис. 3). Одной из причин стало ослабление рубля и связанная с этим переоценка вкладов.
Следует отметить, что в 20102013 гг. преобладала тенденция
снижения вкладов населения в иностранной валюте и ее относительная стабилизация на уровне 17-18%, а затем резкие изменения валютных курсов обусловили значительный рост доли валютных вкладов до 30,68%.
Важным социально-экономическим показателем, характеризующим институциональную среду финансовой инфраструктуры, является сумма вкладов населения в расчете на одного гражданина. Эта среда охватывает самую много-
Таблица 3
Структура вкладов физических лиц по срочности в крупнейших банках
Наимено- 201 0 201 1 2012 201 3 201 4 01.02.2015
вание организации млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. %
Краткосрочные*
Сбербанк 663,63 30,39 905,68 16,37 1 134,93 17,43 1 480,43 18,70 1 456,21 17,45 1 213,34 14,44
ВТБ 24 101,54 16,12 146,07 17,75 159,86 16,27 226,04 16,88 232,15 15,37 204,98 12,61
Альфа-Банк 93,62 50,57 135,93 58,19 172,70 59,13 210,79 56,73 234,42 48,29 238,76 45,71
Среднесрочные**
Сбербанк 586,20 12,47 971,62 17,56 1 440,39 22,12 1 601,41 20,23 2 349,73 28,15 3 005,35 35,78
ВТБ 24 45,28 7,19 96,83 11,76 151,46 15,41 120,64 9,01 317,89 21,04 420,36 25,87
Альфа-Банк 56,53 30,54 57,14 24,46 84,86 29,05 110,88 29,84 191,73 39,49 217,32 41,61
Долгосрочные***
Сбербанк 3 452,25 57,14 3 654,95 66,07 3 934,99 60,45 4 834,05 61,07 4 541,39 54,40 4 186,07 49,78
ВТБ 24 584,77 76,69 580,23 70,49 671,34 68,32 992,10 74,11 960,67 63,59 999,70 61,52
Альфа-Банк 34,97 18,89 40,54 17,35 34,51 11,82 49,89 13,43 59,30 12,22 66,23 12,68
**от 31 дня до 1 года. ***от 1 года и свыше 3 лет. Источник: расчеты по данным http://www.banki.ru.
I 26 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №6 2015
численную категорию участников -физических лиц (рис. 4).
Почти двукратный рост суммы вкладов одного гражданина в большинстве федеральных округов (табл. 5) за последние пять лет, безусловно, является положительной тенденцией. Однако при этом следует отметить региональную диспропорцию в темпах роста (в ПФО он практически остановился, а в СЗФО произошло падение), а также снижение сбережений личных финансов населением и увеличение заимствований на удовлетворение текущих нужд, что создает напряжение социальной обстановки в обществе и усиливающуюся дифференциацию его.
Размещенные ресурсы населения - кредитование
Объем выданных кредитов в округах Российской Федерации (табл. 66) отражает значительную диспропорцию, которая в определенной степени обусловлена объективными факторами (численностью населения, доходами и др.). Однако на объем кредитов оказывает влияние и институциональная среда финансовой инфраструктуры в виде субъективных факторов, в том числе: уровня финансовой грамотности, доверия населения к банковской системе, обычаев делового оборота, ментальности, национальных особенностей
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.