научная статья по теме ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ Экономика и экономические науки

Текст научной статьи на тему «ИНТЕГРАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ»

Интегральная модель оценки эффективности функционирования рынка страхования жизни

И.Б. Котлобовский,

канд. экон. наук, проректор, Московский государственный университет им М.В. Ломоносова (119234, Россия, г. Москва, ул. Ленинские горы д.1; e-mail: kotlobovskyopk@rector.msu.ru)

А.И. Саган,

аспирант, Московский государственный университет им М.В. Ломоносова (119234, Россия, г. Москва, ул. Ленинские горы д.1; e-mail: antonsagan@gmail.com)

Аннотация. Реформирование пенсионной системы является одной из основных приоритетов правительства РФ в среднесрочной перспективе. При этом обсуждение «пенсионного будущего» строится в рамках социальной защиты населения со стороны государственной финансовых ресурсов, в то время как обсуждение роли частной системы пенсионной поддержки отступает на второй план. Формирование надежного и динамично развивающегося рынка страхования жизни может стать одним из ключевых факторов успеха в создании устойчивого финансового рынка и снижения объема бюджетной поддержки пенсионной системы. Для комплексной оценки эффективности функционирования рынка страхования жизни целесообразно применение модели, которая обеспечивала бы рассмотрение категории «эффективность» как системы индикаторов, совокупную значимость которых можно было бы представить численно. В данной связи особый интерес представляет интегральный метод набора элементов, который позволяет поэтапно провести оценку эффективности работы рынка страхования жизни по различным критериям с учетом их значимости.

Abstract. The reform of the pension system is one of the main priorities of the Government of the Russian Federation in the medium term. In this discussion of the "future of the pension system " is constructed in the framework of social protection of the population from the state financial resources , while discussing the role of the private pension system recedes into the background. Formation of a reliable and dynamic market of life insurance may be one of the key success factors in the creation of sustainable financial markets and reduction of budget support to the pension system. For a comprehensive evaluation of the efficiency of the life insurance market is advisable to use a model that would ensure consideration of the category of "efficiency" as a system of indicators, the total significance of which could be represented numerically. In this regard, of particular interest is a set of elements integral method, which allows a phased assess the effectiveness of the life insurance market by various criteria based on their importance.

Ключевые слова: страхование, страхование жизни, государственного регулирование, законодательные ограничения, уставной капитал, резервы, налоговое регулирование, интегральная оценка.

Keywords: insurance, life insurance, state regulation, legal restrictions, share capital, reserves and tax regulation, integral model.

Рынок страхования жизни в РФ значительно отстает в своем развитии от своих аналогов, как в развитых, так и развивающихся странах, с точки зрения глубины и плотности проникновения страховой защиты населения. Стремительные темпы роста данного финансового сегмента на протяжении последних лет актуализируют необходимость изучения вопросов, связанных с источниками роста, их устойчивости и надежности. Развитие рынка за счет увеличения количества страховых договоров, увеличения «цены» каждого договора в условиях замедления экономических роста в РФ свидетельствует об ацикличности развития данного финансового рынка. При этом высокая доля посреднического канала при реализации полисов по страхованию жизни, а также высокая цена данного роста, выраженная в уровне посреднического вознаграждения, является существенным фактором снижения рентабельности страхового бизнеса, что напрямую влияет на финансовую устойчивость и эффективность организаций, функционирующих в данном финансовом сегменте.

Для комплексной оценки эффективности функционирования рынка страхования жизни целесообразно применение модели, которая обеспечивала бы рассмотрение категории «эф-

фективность» как системы индикаторов, совокупную значимость которых можно было бы представить численно. В данной связи особый интерес представляет интегральный метод набора элементов, который позволяет поэтапно провести оценку эффективности работы рынка страхования жизни по различным критериям с учетом их значимости.

Построение интегральной модели было реализовано нами в несколько этапов. На первом из них была определена система показателей, характеризующих изменение динамической системы рынка страхования жизни. Поскольку построение модели основано на общих экономико-математических принципах, то обязательным условием вводимых индикаторов является их количественная оценка. Исходя из этого, перечень индикаторов формируется на основании мнений экспертов с применением системы «брейнсторминг», а также с учетом некоторых ограничивающих факторов, таких как недостаточность, в ряде случаев, информационного поля исследования.

В результате было выделено 5 групп критериев: индикаторы динамики и пропорциональности развития рынка страхования жизни; индикаторы оценки и минимизации экономических рисков отрасли; показатели финансового состояния и результатов деятельности страховщи-

ков жизни; индикаторы активности страхового маркетинга, исследования спроса и популяризации страховых продуктов среди населения и работодателей; уровень адекватности и эффективности механизмов воздействия на рынок страхования жизни (Диаграмма. 1).

При построении модели в качестве результативного признака, аккумулирующего все признаки эффективно функционирующего рынка страхования нами был использован показатель уровня рентабельности деятельности страховщиков жизни.

Источниками информации послужили данные Федеральной службы государственной статистики, материалы АСЖ (Ассоциации страховщиков жизни), консолидированного федерального бюджета, а также Центробанка РФ и Мирового банка. Значения отдельных критериев были заимствованы из анкетирования группы

респондентов (свыше 60 чел.). Группа респондентов включает страховщиков жизни - физических лиц, руководителей организаций - работодателей, инвестиционных и консалтинговых компаний.

Выборка исходных данных охватывает период 2007-2013 гг. При этом были использованы показатели, как в абсолютных единицах измерения, так и в относительных величинах. Показатели, в денежном измерении, были приведены к сопоставимому виду на основании индексов инфляции. Кроме того, отдельные индикаторы были представлены в виде балльной оценки. Это дает основание считать, что интегральная оценка уровня эффективности функционирования рынка страхования жизни и механизмов его регулирования носит объективный характер и охватывает различные аспекты этого процесса.

ИНДИКАТОРЫ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКАСТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И МЕХАНИЗМОВ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Динамика и Индикаторы оценки и Показатели финансового

пропорциональность минимизации состояния н результатов

развития рынка экономических рисков деятельности

страхования жизни отрасли страховщиков жизни

Индикаторы активности страхового маркетинга

Индикаторы эффективности механизмов государственного регулирования рынка страхования жизни

Рис. 1. Группы индикаторов оценки эффективности функционирования рынка страхования жизни и механизмов его регулирования.

Источник: составлено авторами.

На втором этапе проводится сравнительный анализ показателей. Сущность анализа заключается в стандартизации показателей (приведении к единому сопоставимому виду) путем сопоставления фактических и пороговых (эталонных) значений параметров:

- при ожидаемой тенденции максимизации величины индикатора:

fij ^ max ^ xij :

Ж fij '

(1)

- при ожидаемой тенденции минимизации величины индикатора:

fij ^ min ^ xij :

где:

fij fij

(2)

fij - фактическое значение 1-го индикатора ]-й группы;

fij - пороговое значение ьго индикатора у-й группы;

При проведении стандартизации показателей в модели интегральной оценки в выборку фактических значений индикаторов были включены их средние величины за анализируемый период, учитывающие современные тенденции рядов динамики. В качестве пороговых (эталон-

ных) значений индикаторов использовался оптимальный (максимальный или минимальный) уровень показателя за период исследования (2007 - 2013 гг.). По отдельным критериям в качестве порогового уровня приняты данные нормативов финансового состояния страховщиков. Полученные стандартизированные значения расчетных величин (ху) позволяют судить об уровне реализации потенциальных возможностей и неиспользованных резервах повышения эффективности функционирования рынка страхования жизни.

На следующем этапе осуществляется формирование вектора значимости индикаторов, включенных в модель. Данный уровень значимости формируется на основании оценки степени интенсивности связи между факторными признаками и результативным. Поскольку модель строится на основании рядов динамики, оценку значимости целесообразно осуществлять по итогам корреляционного анализа и расчета парных коэффициентов корреляции:

vij = rij (^ij,Q),

(3)

где уу - весовой коэффициент i -го индикатора у-й характеристики;

гу - парный коэффициент корреляции; Фу - множество показателей, характеризующий развитие системы;

О - множество значений выборки результативного признака.

Весовое значение каждого отдельного индикатора определяется внутри каждой группы у, то есть нормирование вектора Уу осуществляется путем определения весов парных коэффициентов корреляции, взятых по модулю, при соблюдении равенства

= 1 ] = 1и•, (4)

В качестве результативного фактора, влияющего на повышение эффективности функционирования рынка страхования жизни и механизмов его регулирования был выбран показатель рентабельности.

На четвертом этапе моделирования проводится расчет интегрированных значений эффективности по группам индикаторов. Общая величина коэффициента эффективности функционирования страхового рынка в разрезе отдельных групп рассчитывается на основании метода средневзвешенной оценки:

оу = У' х X] = ^]]/

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком

Пoхожие научные работыпо теме «Экономика и экономические науки»