научный журнал по экономике и экономическим наукам Экономика и математические методы ISSN: 0424-7388

ПЕРЕСЕЦКИЙ А.А. — 2007 г.

Представлены результаты эконометрического анализа дефолтов российских банков в 1997-2003 гг. Основная цель исследования - выяснить, насколько публично доступная информация балансовых отчетов банков может быть использована для прогнозирования дефолтов банков. Показано, что предварительная экспертная кластеризация банков, а также учет макроокружения повышают качество моделей дефолта. Предложены эвристические критерии оценки качества прогнозной силы моделей. С помощью скользящей регрессии анализируются тенденции развития российской банковской системы после кризиса 1998 г.

ТРОФИМОВ Г.Ю. — 2007 г.

Недавно ушел из жизни Милтон Фридмен – один из наиболее влиятельных экономистов XX в. Он сочетал в себе качества выдающегося ученого и идеолога либерализма. Его многолетняя деятельность в обоих направлениях оказала большое влияние на экономическую политику многих стран. В этом отношении М. Фридмен стоит в одном ряду с Дж.М. Кейнсом, с которым он радикально расходился во взглядах на место государства в экономике. Если Кейнс был главным защитником интервенционизма, то Фридмена можно считать главным апологетом свободного рынка и критиком государственного вмешательства в экономике и других сферах. Перефразировав высказывание самого Фридмена многолетней давности в отношении Кейнса, Р. Барро недавно провозгласил: “Теперь мы все фридменианцы”.

ГОЛЬДЕНБЕРГ А.И. — 2007 г.

Описывается способ мультипликативного соединения взвешенных частных показателей в один обобщенный. Разрабатывается действенная многофакторная система оплаты труда, устанавливается социально и экономически обоснованная дифференциация ставок налогообложения. Представлены методологические соображения и процедура определения весов объединяемых частных показателей, опирающаяся на некоторую модификацию метода главных компонент, называемую двухаспектно-поляризационным взвешиванием.

КОНДРАШИН С.В. — 2007 г.

Описывается модель взаимодействия между принципалом и агентами (Arrow, 1985; Coase, 1937) с разным отношением к риску в одном, двух и более периодах. Анализируется оптимальная стратегия поведения принципала в зависимости от отношения к риску агентов, длительности взаимодействия, фактора дисконтирования будущих выгод/потерь и других параметров.

ЦУРИКОВ В.И. — 2007 г.

Построена экономико-математическая модель поведения налогоплательщика, максимизирующего свой выигрыш путем выбора масштаба уклонения от уплаты налогов. Установлена связь между размерами средней налоговой ставки, штрафных санкций и других издержек уклонения от налогообложения, с одной стороны, и стимулами экономического агента, величиной общественного богатства и уровнем коррупции, с другой стороны.

КОПНОВА Е.Д., РОЗЕНТАЛЬ О.М. — 2007 г.

ПИТЕЛИН А.К., ПУГАЧЕВ В.Ф. — 2007 г.

2007

ЗАВЕЛЬСКИЙ М.Г. — 2007 г.

БЕЛЯКОВ А.О. — 2007 г.

ШЕЛЕХОВ А.М. — 2007 г.

Представлена модель стимулирования накопительного кооператива. Показано, что накопительный кооператив остается стабильным и может эффективно функционировать, не вырождаясь в пирамиду, только в том случае, если стартовый капитал составляет не менее 50% необходимой суммы.

БЕЛЕНЬКИЙ В.З. — 2007 г.

Приводится выражение, описывающее общий вид критериального функционала для класса динамических, однородных во времени рекурсивных моделей, названных беллмановскими. Из него следует, что при построении моделей развития экономики для этого класса нет других критериев, кроме терминального критерия, интегрального дисконтного критерия и максиминного критерия Роулса.

МИШИН С.П. — 2007 г.

Исследуется математическая модель оптимизации иерархии управления, где функция затрат задана на множестве иерархий, включающем не только деревья, но и более сложные структуры с множественным подчинением. Решается задача об оптимальной иерархии для различных классов функции затрат, рассматриваются примеры функций затрат для нескольких видов взаимодействия начальников и подчиненных в иерархии.

ХРУСТАЛЕВ Е.Ю. — 2007 г.

БАГРИНОВСКИЙ К.А. — 2007 г.

2007

ГАСАНОВ И.И., ЕРЕШКО Ф.И. — 2007 г.

Рассматривается многокритериальная задача, которая возникает в операциях продажи актива при страховании (хеджировании) посредством опционов будущих доходов. Для широкого класса функций, описывающих зависимость цены опциона от цены исполнения, предложена эффективная процедура построения множества Парето для трех критериев, связанных с оценкой риска по методу VaR. Проводится анализ особенностей данного множества и дается графическое представление его проекции на одну из координатных плоскостей.

ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН В.И., ХРАНОВИЧ И.Л. — 2007 г.

Предлагается подход к построению производственных функций для описания функционирования систем в условиях неопределенности. В основе подхода – понятийный аппарат и методы, разработанные в теории управления водными ресурсами. Вводимые производственные функции, наряду с переменными состояния, в качестве аргументов включают ориентиры для значений некоторых переменных. Ориентиры можно трактовать как показатели индикативного плана, прогноза, договорные параметры и т.п. Приводится оптимизационная математическая модель планирования с использованием введенных производственных функций. Показано, как они могут применяться для оценок надежности, риска и шансов.

ПЕРЕСЕЦКИЙ А.А. — 2007 г.

В работе изучается формирование процентных ставок по депозитам частных вкладчиков в российских банках в 2002-2005 гг. Показано наличие рыночной дисциплины в российском банковском секторе. Исследование влияния системы страхования депозитов указывает на возрастание процентных ставок, а следовательно, и рисков банков, после введения системы.

ОВСИЕНКО Ю.В. — 2007 г.

Предпринята попытка объяснить, почему Россия за 15 лет своего существования не смогла достичь уровня РСФСР, зато создала два класса: богачей и бедняков. Показано, в чем заключается главная причина: руководство страны задумывало и проводило в жизнь институциональные изменения без участия населения. Поэтому вместо построения рыночной экономики получилась монопольная. Возрождена авторитарная система, которая отличается от советской тем, что в ней произошло перераспределение доходов от бедных к богатым, коррупция стала тотальной, снизилась общая эффективность производства, произошло закрепление номенклатуры как наследственной касты и т.п. Новые институты, сформированные в XXI в., закрепляют эти изменения.