Методика формирования эффективного кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка
Н.А. Чапкина,
канд. экон. наук, доцент кафедры экономики, Северо-Восточный государственный университет; соискатель, Тульский государственный университет (685000, Россия, г. Магадан, ул. Портовая, 13; e-mail: nadinmag1@rambler.ru)
Аннотация. Статья посвящена вопросам разработки механизма формирования эффективного кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка. В исследовании выявлены ключевые проблемы деятельности коммерческих банков в регионе, в частности формирования кредитной политики. Выделены основные принципы территориального подразделения коммерческого банка, а также основные задачи кредитной политики. Используя показатели статистико-вероятностного моделирования, модель формирования кредитного портфеля и методику определения структуры кредитного портфеля с учетом региональных особенностей, в статье представлена методика формирования эффективного кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка, позволяющая установить зависимость доходностей различных кредитных продуктов, и как итог, сформировать эффективный кредитный портфель по критерию доходности и кредитного риска.
Abstract. The article is devoted to the development of an effective mechanism for the formation of the loan portfolio of the territorial division of the commercial bank. The study identified key problems of commercial banks in the region, in particular the formation of credit policy.The basic principle of the territorial division of the commercial bank, as well as the main tasks of credit policy.Using indicators of statistical and probabilistic modeling, a model of the loan portfolio and the methodology for determining the structure of the loan portfolio from a regional perspective, the article presents a method of forming an effective loan portfolio of the territorial division of the commercial bank, which allows to establish the dependence of yields of various credit products, and as a result, form an effective credit portfolio criteria of profitability and credit risk.
Ключевые слова: дитный риск.
доходность, ликвидность, кредитная политика, кредитный портфель, кре-
Keywords: profitability, liquidity, credit policy, credit portfolio, credit risk.
Введение
Кредитные операции коммерческих банков являются важнейшим видом банковской деятельности. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной статьи активов кредитных организаций, но в тоже время и наиболее рискованной. В связи с этим вопросы развития и совершенствования системы формирования кредитного портфеля в целях минимизации его рисков приобрели в настоящее время особую актуальность и значимость.
Главным направлением деятельности коммерческого банка является выдача кредитов, которая, с одной стороны, наиболее доходная операция, с другой - наиболее рискованная. Одним из основных моментов реализации кредитной политики коммерческого банка является формирование кредитного портфеля. Кредитный портфель - это структурированный определенным образом совокупный объем кредитных вложений банка, который характеризуется процентной ставкой, ликвидностью и надежностью. Эффективность кредитной деятельности обусловлена качеством сформированного кредитного портфеля. Вопросы, связанные с формированием кредитного портфеля в условиях рынка, особенно в настоящее время, требуют подробного исследования и глубокого анализа [2].
В настоящее время на многих территориях наблюдается сокращение количества региональных банков, но в то же время отмечается рост территориальных подразделений, в частности филиалов иногородних кредитных учреждений, дополнительных офисов, кредитно-кассовых офисов и операционных офисов. Основные положения формирования кредитной
политики диктуются со стороны центрального офиса коммерческого банка, поэтому моделировать ситуацию в регионе достаточно сложно, однако иметь механизм формирования кредитной политики на территории необходимо. Территориальные подразделения имеют возможность детализировать свою кредитную политику за счет учета: особенностей структуры реального сектора экономики; степени развитости банковского сектора; величины денежных доходов населения и др.
Кредитная политика как основа формирования кредитного портфеля коммерческого банка
Одним из основных моментов реализации кредитной политики коммерческого банка является формирование кредитного портфеля, как один из основополагающих моментов в деятельности коммерческого банка, позволяющий более четко выработать тактику и стратегию его развития, возможности кредитования клиентов и развития деловой активности на рынке.
Кредитный портфель - это структурированный определенным образом совокупный объем кредитных вложений банка, который характеризуется процентной ставкой, ликвидностью и надежностью. Эффективность кредитной деятельности обусловлена качеством сформированного кредитного портфеля. От структуры и качества кредитного портфеля в значительной степени зависит устойчивость, надежность банка, его репутация, финансовые результаты [1].
Вопросы, связанные с формированием кредитного портфеля в условиях рынка, особен-
но в настоящее время, требуют подробного исследования и глубокого анализа.
Оптимальный (эффективный), качественный кредитный портфель влияет на ликвидность банка и его надежность, что в свою очередь важно для акционеров, предприятий, населения, которые являются клиентами банка и пользуются услугами банка. Финансовое неравновесие банков снижает общее доверие к кредитной системе государства, что отражается и на других секторах экономики.
Для формирования оптимального (эффективного) кредитного портфеля банку необходимо выработать соответствующую кредитную политику, в частности, правильно выбрать рыночные сегменты, определить структуру деятельности. Банк должен так сформировать свой актив, чтобы в нужный момент он обладал достаточной суммой платежных средств для погашения обязательств.
Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами; определяет стандарты, с помощью которых должны руководствоваться банковские работники в процессе предоставления кредитов. Правильно сформулированная и четко проводимая кредитная политика позволяет руководству банка поддерживать вышеуказанные стандарты в области кредитов и минимизировать риски. Разработка кредитной политики становится наиболее важным этапом в кредитной деятельности коммерческого банка, так как ему предстоит адаптироваться к сложным и постоянно меняющимся экономическим условиям.
Кредитная политика - это банковская стратегия в области кредитования, предусматривающая комплекс мероприятий по повышению доходности и снижению кредитного риска коммерческого банка, а также определяет стандарты, параметры и процедуры, которыми руководствуются банковские работники в своей деятельности по предоставлению, оформлению кредитов и управлению ими.
Кредитная политика любого кредитного учреждения базируется на основных принципах кредитования, в частности, срочности, платности, возвратности, обеспеченности, дифферен-цированности, целевой направленности и договорной основы.
Далее представим основные принципы деятельности территориального подразделения коммерческого банка:
- учет региональных приоритетов по кредитованию;
- максимальное использование возможностей филиальной сети коммерческого банка для отбора, анализа и реализации кредитных проектов;
- предоставление заёмщикам кредитных средств в строгом соответствии с установленной системой лимитирования;
- обеспечение условий доходного размещения средств с минимальным уровнем риска и др.
Выделим главные задачи кредитной политики территориального подразделения коммерческого банка:
- разработка состава и структуры предоставляемых кредитных продуктов;
- развитие конкурентных преимуществ на региональном рынке банковских услуг и адаптация условий их предоставления к специфическим запросам разных типов заемщиков;
- формирование сбалансированного кредитного портфеля, в том числе по срокам погашения;
- обеспечение роста объемов кредитования населения, организаций и предприятий различных форм собственности, представителей малого и среднего бизнеса.
Особое внимание уделяется поддержанию качества кредитного портфеля и обеспечению возвратности кредитов, в связи с чем используется залог имущества, которое дополнительно страхуется в надежных страховых компаниях.
Известно, что основные требования формирования кредитной политики диктуются со стороны центрального офиса, в результате чего моделировать ситуацию в регионе достаточно сложно, однако иметь механизм формирования кредитной политики на территории необходимо. Территориальные подразделения имеют возможность детализировать свою кредитную политику за счет учета: структуры реального сектора экономики; степени развитости банковского сектора; величины денежных доходов населения и др. В связи с этим необходимо разработать механизм формирования структуры кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка, как одной из составляющей кредитной политики.
Центральный офис должен разрабатывать кредитную политику территориальных подразделений с учетом региональной специфики. Однако, он формирует единую кредитную политику, не учитывая при этом их особенности, что вызывает определенные трудности у филиалов в отношении достаточности собственных ресурсов и/или установленного лимита риска на одного заемщика и как следствие - при кредитовании отдельных заемщиков, например, недропользователей.
В Магаданской области основными направлениями развития региона являются золотодобывающая и рыбная отрасли, в связи с чем при кредитовании данного сектора экономики необходимо учитывать региональные особенности, в частности, сезонность работы, объем выделяемых квот на добычу драгоценных металлов и вылов водных биоресурсов [1].
Таким образом, это позволит совершенствовать кредитную политику центрального офиса исходя из обоснованности стратегии, учитывающей локальный рынок, который обслуживает террит
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.