ПРАКТИКА I БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Репутационный риск в кредитных организациях и банковских группах: измерение уровня по специально созданной шкале
В соответствии с требованием Центрального банка Российской Федерации в каждой кредитной организации и банковской группе должна проводиться работа по управлению репутационным риском и по поддержанию его на приемлемом уровне. Для Банка НКЦ (АО), выполняющего функции клиринговой организации - центрального контрагента, удерживать репутационный риск на приемлемом уровне является императивом с точки зрения решения главной задачи - поддержания стабильности российского финансового рынка. Что означают понятия «событие репутационного риска» и его «приемлемый уровень», по какой шкале и методике он измеряется? О том, как решались эти и другие вопросы, связанные с управлением риска потери деловой репутации, в НКЦ, на страницах журнала «Банковское дело» рассказывают Сергей Кудасов и Алексей Сафронов - инициаторы и разработчики проекта создания в этом банке системы информационно-аналитического управления риском потери деловой репутации.
С. Э. КУДАСОВ,
советник председателя правления Банка «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), ответственный сотрудник по управлению риском потери деловой репутации банка
А. В. САФРОНОВ,
генеральный директор коммуникационной группы «Орта»
I 38 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №7 2015
Напомним, что риск потери деловой репутации (репутационный риск) - это риск возникновения у кредитной организации и банковской группы убытков вследствие негативного влияния на деловую репутацию внешних и внутренних факторов, перечень которых определен Банком России в инструктивном письме № 92-Т от 30 июня 2005 г. «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».
Поддержание репутации на приемлемом уровне является важным элементом обеспечения бесперебойности бизнеса организации, ее финансовой устойчивости и надежности как делового партнера.
Приемлемый уровень риска потери деловой репутации - это определяемый по специально разработанной шкале уровень риска, который не требует принятия соответствующих мер, предупреждающих возникновение убытков и негативных последствий для деловой репутации.
От состояния деловой репутации кредитной организации и банковской группы непосредственно зависит ее судьба и благополучие сотрудников, деятельность партнеров и, что необходимо подчеркнуть, поддержание устойчивости банковской системы в целом. В случае потери по различным причинам репутации любой банк обречен на обвальный отток клиентов и контрагентов, что может не только привести к его банкротству, но и спровоцировать возникновение на рынке стрессовых ситуаций, затрагивающих финансовые интересы других участников.
Именно поэтому Банк России обязал все кредитные организации и банковские группы обеспечить управление репутационным риском и осуществляет постоянный надзор за состоянием работы по поддержанию данного вида рисков на приемлемом уровне.
ри деловой репутации в кредитных организациях и банках, в настоящее время в России существует множество различных подходов к решению этой задачи. Однако стала очевидной чрезвычайная разрозненность существующих подходов, инструментов и методов, которые
Неприемлемый уровень риска потери деловой репутации -определяемый по специально разработанной шкале уровень риска, который требует принятия соответствующих мер по предотвращению и/или снижению возможных убытков и осуществления активных действий по поддержке деловой репутации.
Главным импульсом к разработке проекта для НКЦ послужили предварительные исследования по теме управления репутационным риском, осуществленные в 20132014 гг. банком совместно с агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в коммуникационную группу «Орта», включающую в себя агентства, специализирующиеся на стратегических и интегрированных коммуникациях, в том числе Elefante и Orta Consulting. В результате исследования путем опроса участников клиринга удалось измерить уровень репутационного риска и оценить уровень доверия клиентов к НКЦ на момент проведения анализа. Однако это не решило проблему создания четкого и научно обоснованного алгоритма измерения уровня риска в режиме реального времени. Напомним, что репутаци-онный риск, в отличие, например, от кредитного, операционного риска или риска ликвидности, является производным риском. Он возникает в результате действий или бездействия сотрудников кредитной организации на любом участке деятельности, если они вызывают негативное восприятие конкретной кредитной организации со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, рыночных аналитиков, надзорных органов и СМИ, и напрямую может неблагоприятно отразиться на ее способности поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения, а также получать на постоянной основе доступ к финансовым ресурсам.
Как показал анализ ситуации с практикой управления риском поте-
вызывают вопросы с точки зрения их научной обоснованности и практической пригодности для определения с допустимыми погрешностями уровня репутационного риска и контроля динамики его изменения. Изучение зарубежного опыта показало наличие значительного числа методик оценки риска потери деловой репутации. Но все их объединяет общий недостаток: использование многомерных матриц, оценивающих каждый риск по отдельной шкале. Такой подход не дает возможности сравнить риски, возникающие в разных ситуациях. Например, репутационный риск, связанный с операционными рисками, рисками коммуникационной сферы или правовым риском. Используя для каждого типа ситуаций отдельную шкалу, организации тем самым лишают себя возможности получить целостное, панорамное представление и оценить общий уровень репутационного риска. В результате подобный многомерный анализ фактически теряет всякий смысл.
ПРАКТИКА
управление экономическими рисками - невозможно без поддержания репутационного риска на приемлемом уровне. Поэтому НКЦ совместно с компаниями FleishmanHillard Vanguard и Orta Consulting был разработан и реализован проект «Создание системы информационно-аналитического обеспечения процесса управления риском потери деловой репутации». Ключевая цель проекта -построение с использованием математических методов устойчивого алгоритма информирования, анализа и оценки уровня риска потери деловой репутации по шкале, разработанной на основе количественной и качественной классификации факторов и событий риска, а также алгоритма мониторинга и контроля принимаемых мер по устранению последствий возникновения событий риска и его причин. Несомненное преимущество этой методики заключается в ее комплексной природе, предполагающей наличие сопряженной матрицы событий риска потери деловой репутации, разбитой на факторы и группы событий.
Реализация проекта проходила в несколько этапов. На первом этапе по итогам выявления типичных событий, категорий и конкретных ситуаций был создан классификатор рисков. Далее путем оценки этих рисков на основе экспертных мнений и статистического анализа была получена общая трехмерная матрица рисков потери деловой репутации, отличающаяся аддитивностью своих составляющих. Такая система позволяет
Событие риска потери деловой репутации - это действия/бездействие субъекта, которые могут негативно повлиять на поддержание риска потери деловой репутации на приемлемом уровне.
Для НКЦ, который является квалифицированным центральным контрагентом и клиринговой организацией на рынках Группы «Московская Биржа», научно обоснованное, системное и эффективное управление репутационным риском является одним из приоритетов, поскольку решение главных задач банка - развитие клиринговой деятельности и надежное
видеть процесс прохождения действий всех субъектов в случае возникновения события: когда событие произошло и как оно купировано, какие меры приняты для нейтрализации его последствий.
Разработанная матрица имеет фиксированное число измерений, в данном случае три, что является несомненным преимуществом и выгодно отличает ее от систем,
№7 2015 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 39 I
ПРАКТИКА I БАНКОВСКИЕ РИСКИ
построенных на многомерных матрицах. В этом отношении на сегодняшний день у нее нет аналогов.
Создание информационно-аналитической системы оценки риска потери деловой репутации НКЦ предполагало разработку так называемого рубрикатора факторов, групп событий и отдельных событий риска потери деловой репутации. При этом за основную единицу был принят максимально возможный риск, который может иметь синтезированный характер и представлять совокупность каких-либо частных рисков.
Рубрикатор факторов, групп событий и событий риска потери деловой репутации выступает инструментом классификации событий риска потери деловой репутации и содержит следующие элементы:
■ описание факторов, групп событий и событий, наступление которых может негативно повлиять на деловую репутацию;
■ масштаб, задающий лимиты значений для события; Масштаб события определяется как оценка возможной длительности последствий, периода действия события риска, продолжительности негативного
влияния на деловую репутацию. Измеряется в неделях, от 0.
■ коррелированная шкала веса и значимости событий; Вес события риска - это оценка критичности события в случае его наступления, т. е. насколько негативно его влияние с точки зрения риска потери деловой репутации. Измеряется от 0 (нет влияния) до 1000 баллов (максимально возможное влияние, критическое событие).
■ описание порогового уровня, превышение которого делает событие значимым. Если значение порога чувствительности больше единицы, то методика фиксирует вероятность появления события риска, а наступление события риска происходит при повторном происшествии (например, разовое предоставление неполной информации о клиенте регулятору не является событием риска, а повторное нарушение в течение одного года оценивается экспертами как критичное).
Подготовка рубрикатора реализовалась посредством проведения глубинных интервью с руководите-
лями департаментов компании и внешними экспертами, валиди
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.