Риск-менеджмент в банковской сфере
Готовность российских банков к рискам еще в начале 2014 г., по данным опроса Banking Bananaskins, оценивалась как сравнительно невысокая. Аналитики связали это с привычкой отрасли работать в постоянно изменяющихся условиях. Время показало, что отвыкать пока рано. Об особенностях риск-менеджмента в банковской сфере говорится в статье.
О. О. ГОРЮНОВА, руководитель департамента по работе с клиентами кадрового агентства «Юнити»
Негативная динамика политических и экономических трансформаций и отсутствие даже краткосрочных прогнозов «лишает зрения» банковский сектор. Риск-менеджмент становится внутренним ограничителем, с помощью которого банки очень осторожно меняют свою стратегию.
Мы долго запрягаем, но быстро едем
«О необходимости управления рисками банки задумались в 2008 г. Но сказывался дефицит квалифицированных специалистов, готовых разработать и внедрить комплексную систему оценки и управления рисками, - говорит Станислав Злобин, ведущий специалист по подбору персонала кадрового агентства "Юнити'! - В итоге данный департамент существовал в структуре многих банков лишь номинально». По словам экспертов, только в последние два года стала повышаться ответственность, возлагаемая на риск-менеджмент, и почувствовался более структурированный подход к управлению рисками.
Простимулировало процесс бурное развитие кредитного ретей-ла - направления, в котором оценка рисков является основным этапом технологической цепочки. В результате на рынке образовался большой пул кредитных организа-
ций. Вышеназванное исследование Бапктд БапапазИш показало, что респонденты из России кредитный риск ставили на первое место. Но несмотря на то что подходы стали более взвешенными и продуманными, замечает Сергей Алин, старший аналитик ИГ «Норд-Капитал», розничное кредитование недостаточно бдительно: ссуды часто выдаются не очень качественным заемщикам.
себя внедрение системы управления рисками нового банка в соответствии с требованиями ЦБ и головного офиса. При этом на нем лежала ответственность за все виды рисков. Результат первоначального отбора резюме был весьма позитивный - 137 кандидатов. Однако после отсева соискателей, специализирующихся только на кредитных рисках, осталось лишь 20. А опыт разработки системы
По словам экспертов, только в последние два года стала повышаться ответственность, возлагаемая на риск-менеджмент, и почувствовался более структурированный подход к управлению рисками.
Однако в последние полгода приоритеты стали меняться. По словам С. Алина, валютные риски отодвинули на второй план кредитные. Банкиры не могут их избежать, поэтому вынуждены активно управлять ими.
Туда ли так мчали?
Итак, кризис стал реальностью. «Мы летом комплектовали штат для офиса корпоративного иностранного банка, входящего в десятку крупнейших финансовых институтов мира, - приводит пример из практики агентства "Юнити" С. Злобин. - Одним из ключевых сотрудников должен был стать риск-менеджер, готовый взять на
был у одного из десяти». Таким образом, ставя перед собой задачу по усилению департамента управления рисками, банки должны уделять особое внимание оценке специалистов. Специалисты сегодня есть, но далеко не каждый обладает квалификацией, чтобы вывести систему на более высокий качественный уровень.
Выравниваем кредитную колею
В сегодняшней ситуации банки вынуждены уделять больше внимания рискам, но рассматривают их, как и раньше, под привычным углом. «Для банков, работающих в потребительском кредитовании,
№2 2015 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I 81 I
ПРАКТИКА БАНКОВСКИЕ РИСКИ
по-прежнему наиболее важным является кредитный риск, - считает Тимофей Костин, член правления и директор блока управления рисками банка "ТРАСТ". - Между тем увеличилось влияние на этот риск макроэкономических и политических факторов». По прогнозам эксперта, рост цен с падением курса рубля приведет к тому, что люди будут вынуждены больше тратить на необходимый минимум, а средств на платежи по кредитам у них будет оставаться все меньше.
«Оценив риски, розничные банки (которые и так с весны сокра-
щика. Сейчас это может говорить о том, что клиент берет новые кредиты на погашение старых. В результате если в очередной попытке оформить кредит банк откажет такому заемщику, тот не сможет исполнять обязательства по всем или части взятых ранее кредитов», - говорит Т. Костин. Он подчеркивает, что сегодня банкам важно понимать, как меняется риск неплатежа в течение всего времени обслуживания кредита. Создание таких систем оценки и управления риском уже сформированного портфеля - наиболее важная задача
Ставя перед собой задачу по усилению департамента управления рисками, банки должны уделять особое внимание оценке специалистов. Специалисты сегодня есть, но далеко не каждый обладает квалификацией, чтобы вывести систему на более высокий
качественный уровень.
I
I
щали кредитные подразделения) продолжают активно оптимизировать структуры, - рассказывает эксперт "Юнити" - Чтобы пережить возможные кризисные последствия, компании ужимают штат, оставляя наиболее эффективных сотрудников. Причем оптимизация коснулась практических всех структур, а масштабы доходят до 20-30%».
Первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова замечает, что отрицательный рост экономики и очередное решение ЦБ повысить ключевую ставку вынуждают отечественные банки вести более осторожную политику и в некоторых случаях даже отказаться от коммерческого кредитования. «Им придется повышать проценты, чтобы покрыть издержки, - поясняет Т. Касьянова. - Рынок потребительского и ипотечного кредитования тоже пострадает». По ее словам, усугубляет ситуацию именно несовершенство системы оценки рисков, вследствие чего растет число клиентов, уже имеющих кредиты, которым банки одобряют новые займы.
Решением данной проблемы многие банки озаботились заранее. «В 2010-2011 гг. наличие безупречной кредитной истории свидетельствовало о хорошем качестве заем-
риск-менеджмента.
Например, по словам эксперта, внедрение в 2013 г. модели «предсказания закредитованности заемщиков» помогло отдельным банкам компенсировать эффект от ухудшения макроэкономической ситуации в стране. Эта модель позволяет определять клиентов, склонных к получению большого числа кредитов.
Притормозили на развилке
Сегодняшняя политическая ситуация отражается на кредитной политике банков. «Девальвация рубля - это риск финансовой стабильности страны. Банки теряют средства, население становится менее платежеспособным, отсюда рост просрочки и т. п. Печально, что ключевую ставку взвинтили, но результата нет. Рубль слабеет, деньги стали дороже. Помимо дефицита рублевой ликвидности, а он уже хронический, теперь еще и валютный дефицит. Надеемся, что хоть "чистку" сектора приостановят, иначе можно и панику получить», -замечает С. Алин.
Все чаще можно слышать, что модель роста, основанная на взрывном росте розничного кредитования, себя исчерпала. Однако пока уверенно говорить о том, как будет двигаться банковский сектор
I 82 I БАНКОВСКОЕ ДЕЛО I №2 2015
ВШ2_(РгакНка).шаа 82
ггш и
и, соответственно, какие риски и какая квалификация риск-менеджеров для него будут важны в первую очередь, пока никто не берется. Все будет зависеть от ситуации.
«Очевидно, что в 2015 г. экономическая ситуация не позволит розничному бизнесу поддерживать прежние темпы роста. Перед банками стоит задача поиска новых стратегий и изменения подходов к управлению рисками и диверсификации доходов. Предстоит укреплять клиентскую базу», - считает Игорь Пятигорец, директор Ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».
По мнению эксперта, перспективы могут быть связаны с продвижением ипотеки. Розничный портфель его подразделения в 2014 г. значительно вырос благодаря переводу клиентами своих средств во вклады и в покупку недвижимости. «Возможно, в условиях ослабления национальной валюты тренд сохранится. Конечно, темпы и объемы выдачи ипотечных кредитов будут не такими, как нынешние, но все же они окажутся достаточными для устойчивого развития рынка», - считает И. Пятигорец, замечая, что это усилит позиции государственных банков. Ведь на рынке длинных денег решающее значение принимают такие факторы, как надежность банка и возможность обеспечить наиболее привлекательные условия кредитования для клиентов.
Не ждет прежнего тренда и С. Алин: «Потребитель уже не такой доверчивый и неискушенный. Кроме того, Банк России проводит кампанию по сдерживанию роста потребительского кредитования. Нужно думать о диверсификации, работая с корпоративными клиентами, малым бизнесом и т. п. На наш взгляд, за такими многофункциональными банками будущее».
Наибольший потенциал в сегменте кредитования имеют карточные продукты - как наиболее технологичные и быстро адаптируемые под любые нужды, считает Т. Костин. А Т. Касьянова называет единственно возможным сектором роста банков РОБ-кредитование, т. е. кредит в точках продаж. «Падение рубля подстегнуло поку-
пательную способность граждан и спрос на импортные товары, - поясняет она. - Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы будет зафиксирован рост объема кредитов, выданных по совместным с торговыми сетями акциям». По ее словам, в целом вряд ли следует ожидать роста банковского сектора.
■ ВЫВОДЫ ^ш
Несмотря на нарастающие панические настроения, эксперты оценивают ситуацию стратегически. «Кризис, как любое явление в экономике, не будет постоянным. Так или иначе ситуация успокоится, и начнется рост экономики, который будет способствовать и увели-
чению спроса на банковские услуги», - уверяет Т. Костин и добавляет, что позитивное влияние могли бы оказать предоставленные ЦБ кредиты банкам на средние и длинные сроки. Именно этот инструмент был успешно опробован в кризис 2008 г. и показал хорошую эффективность.
Кардинально сменить курс банки не могут. Но одним из уроков нынешнего кризиса уже можно назвать осознание необходимости продолжить углубленный подход к системе оценки рисков и управлению ими. «В банках управленец рисками -это топ-менеджер, находящийся в подчинении у правления. И
работод
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.