научная статья по теме ШВЕЙЦАРСКОМУ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ ИНТЕРЕСНЫ РЕГИОНЫ РОССИИ Экономика и экономические науки

Текст научной статьи на тему «ШВЕЙЦАРСКОМУ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВУ ИНТЕРЕСНЫ РЕГИОНЫ РОССИИ»

Особенности конкурентной разведки в кредитной организации

Организация, управление, финансовые рынки

и.|:ьпг м ''(¡п.!" /• гчц-,11 гчи.

Совершенствование платежной системы банка

В статье рассматривается один из вариантов модернизации системы денежных переводов на базе клиринговой модели, которая была внедрена в практику работы ряда российских банков. Данная модель может стать отправной точкой совершенствования платежной системы, а значит, и повышения конкурентоспособности банка.

А.В. ФЕДОРУСЕНКО,

президент ОАО

«Первый республиканский банк»

Основная тенденция развития мирового рынка денежных переводов в последнее время лежит в плоскости совершенствования расчетных систем отдельных банков и их структурной адаптации к государственным и межбанковским системам в целях удовлетворения спроса хозяйствующих субъектов и граждан на качественные банковские расчетные услуги.

Для России важнейшими проблемами развития систем межбанковских расчетов является несовершенство банковской системы страны и несоответствие институциональной и фактически выполняемой роли банков в новых экономических условиях. Из-за отсутствия опыта по выстраиванию эффективных связей с международными платежными системами, единых стандартов деятельности в области межбанковских расчетов, недостаточно развитой инфраструктуры и несовершенства технологических систем банков пока нет теоретико-методологических основ построения эффективных платежно-расчетных систем банков. Однако в условиях усиления конкуренции (в том числе вследствие активизации зарубежных банков и международных платежных систем, снижения процентной маржи, а также проблем в развитии банковской системы страны) важнейшее значение для конкурентоспособности российских банков имеет расширение спектра услуг хозяйствующим субъектам и населению. Следовательно, требуется создание новых и модернизация существующих технологий межбанковских расчетов, направленных на удовлетворение растущего спроса на услуги данного вида.

Структурная адаптация клиринга к российским условиям

Новые схемы межбанковских расчетов должны обеспечивать интеграцию в международные расчеты. Поэтому одним из направлений развития современных технологий расчетных систем российских банков может стать создание эффективных моделей расчетов и их функциональная адаптация к общефедеральной расчетной системе на базе Центрального банка РФ и меж-

дународной платежно-расчетной инфраструктуре, в том числе с учетом требований международного сообщества по борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. При решении задачи совершенствования технологий межбанковских расчетов возникают трудности, связанные с учетом характерных рисков (ликвидности, кредитный, операционный, системный) и структуры активов участников расчетов. Это приводит к установлению соответствующих лимитов. Также важным ограничением является наличие у банка соответствующего программного обеспечения и средств защиты информации.

Как свидетельствует западный опыт, для организации единой банковской расчетной системы требуются такие базовые условия, как наличие единых стандартов и форматов финансовых сообщений, компьютерной сети; технологического и программного обеспечения. Применительно к российским банкам это предполагает объединение, развитие и совершенствование следующих расчетных схем: экспресс-переводов физических лиц без открытия счета между Россией и странами СНГ в иностранной валюте и в рублях; глобальных сетей переводов физических лиц (систем «Маниг-рэм» и «Вестерн Юнион»); организацию расчетов и специальных проектов для банков-корреспондентов (по сбору платежей по потребительскому кредитованию или обеспечению расчетов внутри холдингов); переводы физических лиц юридическим лицам с использованием специальных технологий и обмена платежной информацией с получателем средств (например, коммунальные платежи или оплата мобильной связи).

К числу возможных ограничений применения новых технологий можно отнести относительно низкую капитализацию российских банков, неразвитость филиальных сетей многих банков, низкий уровень корпоративной солидарности, недостаточную степень технологического обеспечения межбанковских переводов и др. Перенимая западный опыт, следует учитывать и такие особенности корпоративной культуры международно-

го рынка денежных переводов, как ограничение профессиональных контактов с конкурентами, политика «закрытости» банковских технологий расчетов (создание сети международных филиалов исключительно со 100-процентным участием материнского банка). Российские банки должны рассматривать возможности повышения эффективности своей деятельности за счет расширения позиций на отечественном рынке расчетов исключительно в контексте развития собственных технологий межбанковских расчетов.

Необходимость модернизации банковских систем расчетов ставит на повестку дня и вопрос взаимных гарантий. Это требует совершенствования методики адаптации учетных процедур современных технологий межбанковских взаиморасчетов к реализованным рискам, останавливающим платежи. Здесь важно учитывать риски банков и клиентов, а кроме того, риски по операциям денежных переводов - «риски скорости», которые увеличиваются пропорционально скорости проведения операций. Но, как известно, именно скорость перевода в этом виде деятельности как раз и является показателем ее эффективности. Однако, принимая в расчет риски мирового рынка неофициальных переводов денег, а также неопределенность российского рынка, для эффективной квалификации рисков, связанных с операциями быстрого перевода денег, потребуются в каждом конкретном случае собственные технологии банка. В условиях несовершенства российского законодательства, а порой и его противоречивости, важно иметь эффективную систему управления банковскими рисками. Банк, участвующий в операциях скоростного перевода денег, может эффективно решить задачу защиты от рисков на базе клиринга, который предполагает внутренний механизм их контроля.

Методика оценки и управления рисками и ликвидностью в клиринговом центре базируется на использовании таких приемов, как классификация расчетов; анализ структуры активов участников; сопоставление системных и внесистемных позиций; мониторинг лимитов и активов расчетов; контроль за формированием и исполнением чистых позиций; разработка регламента работы клирингового центра1. Возможности каждого банка проводить платежи через этот центр зависят от его доли в резервном фонде и от доверия к нему других банков-участников. При этом чистая дебетовая позиция не должна превышать сумму рыночной стоимости доли банка в резервном фонде и размер кредитных линий, установленных другими участниками расчетов.

В то же время для ограничения двусторонних рисков в клиринговом центре банкам предоставлена возмож-

ность объявления двусторонних лимитов, которые, по сути, являются оценкой надежности банком других участников системы. Решающую роль играет тот факт, что платежи в клиринговом центре становятся окончательными только после проведения их у «расчетного агента», поскольку платеж может быть отозван, или участник, отсылающий платежное поручение, может оказаться неплатежеспособным на момент окончания клирингового цикла. Следовательно, получая сообщение о поступлении в кредит своей позиции в клиринговом центре, «основной банк» подвергается риску со стороны отправителя перевода. Но именно двусторонний лимит является оценкой степени этого риска, позволяя определить реальную надежность другого участника клиринговых расчетов. Поскольку двусторонний лимит характеризует максимально допустимое кредитовое сальдо «основного банка», объявившего его в двусторонних платежах с другим «основным банком», он ограничивает свое право получать платежи от другого «основного банка», на который установлен лимит. Следовательно, во-первых, двустороннее кредитовое сальдо должно находиться в пределах двустороннего лимита. Нами предложена методика интернирования указанной схемы в систему расчетов банка. Специфика расчетных операций через клиринговый центр предоставляет каждому банку-участнику право регулировать рисковые позиции, самостоятельно принимая решения как о допустимом уровне кредитного риска, так и о его масштабе.

Во-вторых, банк-участник клирингового центра может сделать реальными гарантии завершения расчетов в случае одновременной неликвидности любых трех участников. Для этого сумма трех максимальных двусторонних лимитов, открытых каждым участником, не должна превышать его доли в резервном фонде. Именно в соблюдении указанного принципа расчетов и заключается надзорная функция клирингового центра, согласно которой чистая дебетовая позиция банка под номером уне может быть больше величины Л3+Еду, так как для завершения расчетов банк-участник может привлечь только свою долю в резервном фонде Аз и совокупность гарантированных кредитных линий других участников Еду.

Внедрение клиринга в систему расчетов банка

На наш взгляд, применение клиринга и разработка на его основе специальной матричной модели и правил ее функционирования являются основными теоретико-методологическими элементами создания современной эффективной расчетной системы. В предложенной автором2 матричной модели клиринга (апробированной в банках-корреспондентах ОАО «Банк Россий-

1 Указанные методики позволяют сформулировать следующие этапы в управлении рисками и ликвидностью в клиринговом центре: анализ типов рисков, свойственных клиринговым центрам; разработка методов количественных оценок этих рисков и рекомендаций по их снижению; выработка процедур урегулирования сложных ситуаций и порядка действий на случай сбоя в работе системы, способов предсказания появления опасности; снижение кредитного риска посредством установления строгих процедур принятия в число участников; организация расчетов на однодневной основе; создание резервных (страховых) фондов; снижение риска ликвидности путем лимитирования чистых дебетовых многосторонних и кредитовых двусторонних позиций; тесное взаимодействие с расчетным блоком в течение операционного дня и рынком из

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Показать целиком